PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITWX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITWX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FITWX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITWX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		-0.36%16.17%7.91%13.53%-16.64%9.85%14.20%20.29%-6.75%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FITWX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.45%
1 год
13.22%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.54%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FITWX:
FITWX с SVOLFITWX с VTFITWX с FFGZXFITWX с FIRMXFITWX с FSKAXFITWX с FSPSXFITWX с FXAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FITWX и FZROX

FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FITWX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITWX
Ранг доходности на риск FITWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITWX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITWXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.50

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.28

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITWX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITWX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITWXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между FITWX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITWX и FZROX

Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		7.69%7.67%2.64%2.01%9.01%9.32%6.30%6.62%9.78%4.11%4.64%5.26%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITWX и FZROX

Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITWXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-34.96%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-12.44%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-25.12%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.16%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.61%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.58%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FITWX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FITWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITWXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.52%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.81%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

18.68%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

17.45%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

20.28%

-10.18%