PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITWX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITWX с VT

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FITWX (Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FITWX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FITWX returned 8.08%/yr vs 12.70%/yr for VT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FITWX charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FITWX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITWX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции FITWX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.70% соответственно.

FITWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
7.11%
С начала года
7.11%
1 год
14.27%
3 года*
12.22%
5 лет*
5.25%
10 лет*
8.08%

VT

1 день
0.03%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
11.37%
С начала года
11.37%
1 год
23.08%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITWX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		7.11%16.17%7.91%13.53%-16.64%9.85%14.20%20.29%-5.46%15.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.37%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FITWX and VT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between FITWX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FITWX:
FITWX с SVOLFITWX с FZROXFITWX с FSELXFITWX с FYTKXFITWX с FCNTXFITWX с FSPSXFITWX с FRHMX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FITWX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITWX
Ранг доходности на риск FITWX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITWX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITWX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITWX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITWXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.71

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.38

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.40

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

10.25

-0.92

FITWX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITWX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITWX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITWX и VT

Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITWXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-50.27%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.67%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-16.51%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-26.38%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-34.24%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.64%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.00%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.26%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FITWX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FITWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITWXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.72%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.38%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

13.57%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

16.20%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

17.16%

-7.07%

Сравнение комиссий FITWX и VT

FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITWX и VT

Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		7.69%7.67%2.64%2.01%9.01%9.32%6.30%6.62%9.78%4.11%4.64%5.26%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FITWX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.72%) compared to FITWX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FITWX dropped -49.25% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITWX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор