PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FITLX и VPMAX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.30

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.76

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

16.16

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между FITLX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и VPMAX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и VPMAX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-48.32%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.75%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-25.21%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.80%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.61%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.20%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.72%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

22.09%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

28.98%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

20.17%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.11%

-0.92%