PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHOFX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FHOFX с SPYG

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHOFX или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

0.60

SPYG:

0.72

Коэф-т Сортино

FHOFX:

1.08

SPYG:

1.24

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.15

SPYG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

0.72

SPYG:

0.90

Коэф-т Мартина

FHOFX:

2.39

SPYG:

3.02

Индекс Язвы

FHOFX:

7.04%

SPYG:

6.62%

Дневная вол-ть

FHOFX:

25.55%

SPYG:

25.19%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

FHOFX:

-4.57%

SPYG:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 2.03%.

FHOFX

С начала года

-0.55%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

1.15%

1 год

15.35%

3 года

19.39%

5 лет

16.41%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

2.03%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

3.79%

1 год

18.06%

3 года

17.14%

5 лет

16.71%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий FHOFX и SPYG

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHOFX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHOFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и SPYG

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPYG в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		0.55%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и SPYG

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и SPYG

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...