PortfoliosLab logo
Сравнение FHOFX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.24%
129.41%
FHOFX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

0.53

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

FHOFX:

0.90

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.13

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

0.57

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

FHOFX:

2.01

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

FHOFX:

6.60%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

FHOFX:

25.17%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

FHOFX:

-12.62%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -7.10%.


FHOFX

С начала года

-8.94%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.31%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHOFX и SPYG

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHOFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHOFX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHOFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHOFX: 0.53
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHOFX: 0.90
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHOFX: 1.13
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHOFX: 0.57
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHOFX: 2.01
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.66
FHOFX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и SPYG

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
0.60%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и SPYG

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.62%
-11.62%
FHOFX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и SPYG

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 16.82% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
16.37%
FHOFX
SPYG