PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с CMJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и CMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у CMJAX с доходностью -0.02%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIXCMJAX с VOO

Сравнение комиссий FITLX и CMJAX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CMJAX в 0.49%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXCMJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.74

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.18

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.11

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.81

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CMJAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между FITLX и CMJAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и CMJAX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CMJAX в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и CMJAX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и CMJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-38.09%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.05%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-28.22%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.82%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.43%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и CMJAX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.61%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.94%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.58%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.98%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.58%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.53%

-0.34%