PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с CMJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) and CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while CMJAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Over the past 5 years, FITLX returned 14.20%/yr vs 7.13%/yr for CMJAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.49%/yr for CMJAX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CMJAX с доходностью 15.34%.

FITLX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.82%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

CMJAX

1 день
1.33%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.48%
1 год
25.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и CMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		10.47%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		15.34%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%10.26%

Correlation

The correlation between FITLX and CMJAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.88

The correlation between FITLX and CMJAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CISIX

Доходность на риск

FITLX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXCMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.90

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.76

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.84

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

11.45

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMJAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FITLX и CMJAX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и CMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-38.09%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.39%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-21.53%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-28.22%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.35%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.33%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и CMJAX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 3.56%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.04%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.67%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

14.07%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.61%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.58%

-0.48%

Сравнение комиссий FITLX и CMJAX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CMJAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и CMJAX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CMJAX в 3.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.82%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITLX and CMJAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMJAX has higher volatility (4.04%) compared to FITLX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs CMJAX's -38.09%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и CMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор