Сравнение FITE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FITE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | -0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и XLF
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FITE vs. XLF — Ранг доходности на риск
FITE
XLF
Сравнение FITE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.05 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.19 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.05 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 0.16 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.05 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FITE и XLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и XLF
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и XLF
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -82.69% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -14.79% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -25.81% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -11.89% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -20.10% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.96% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и XLF
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 4.76% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 11.45% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 19.25% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.69% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 22.18% | +0.76% |