PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с IDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

FITE и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FITE и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и IDEF

2026 (YTD)2025
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		1.94%25.46%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 9.35%.

FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUG
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Сравнение комиссий FITE и IDEF

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

FITE vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.05

-1.42

Корреляция

Корреляция между FITE и IDEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и IDEF

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и IDEF

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FITEIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-14.63%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-8.45%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.90%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITEIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

20.19%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.19%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

20.19%

+2.75%