Сравнение FITE с IDEF
FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. FITE is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, FITE returned 64.23% vs 23.46% for IDEF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FITE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности FITE и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 6.53%.
FITE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 21.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 64.23%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITE и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 36.48% | 25.46% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.53% | 23.05% |
Correlation
The correlation between FITE and IDEF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.81 |
The correlation between FITE and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITE vs. IDEF — Ранг доходности на риск
FITE
IDEF
Сравнение FITE c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.61 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 4.16 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.11 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.43 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FITE и IDEF
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -14.63% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -14.63% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -10.81% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -3.93% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.65% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и IDEF
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.07% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 18.02% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 21.19% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.08% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 21.08% | +1.98% |
Сравнение комиссий FITE и IDEF
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и IDEF
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITE and IDEF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITE has higher volatility (8.51%) compared to IDEF (8.07%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs IDEF's -14.63%.
On 1-year performance, FITE leads with 64.23% vs 23.46% for IDEF. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FITE has performed better with a 64.23% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.15% for FITE.
FITE is categorized as Technology Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.55% for IDEF.
FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITE и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор