PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FITE с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с IDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. FITE is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, FITE returned 39.53% vs 8.87% for IDEF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности FITE и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 1.15%.

FITE

1 день
-2.00%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
11.19%
С начала года
25.80%
1 год
39.53%
3 года*
30.05%
5 лет*
16.67%
10 лет*
—

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и IDEF

2026 (YTD)2025
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		25.80%23.07%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%

Correlation

The correlation between FITE and IDEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.80

The correlation between FITE and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITE и IDEF

Секторы
FITE
IDEF

Технологии

53.8%
11.4%

Промышленность

37.6%
84.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.2%

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FITE
53.8%
IDEF
11.4%

Промышленность

FITE
37.6%
IDEF
84.8%

Коммуникационные услуги

FITE
4.2%
IDEF
0.2%

Здравоохранение

FITE
2.6%
IDEF

-

Энергетика

FITE
1.9%
IDEF
1.5%

Сырьевые материалы

FITE

-

IDEF
1.6%

Потребительский циклический сектор

FITE

-

IDEF

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

IDEF

-

Финансовые услуги

FITE

-

IDEF
0.1%

Недвижимость

FITE

-

IDEF

-

Коммунальные услуги

FITE

-

IDEF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITA

Доходность на риск

FITE vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITEIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.40

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.73

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.57

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

1.24

+5.43

FITE vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IDEF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITE и IDEF

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки IDEF в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-15.69%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-15.69%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-15.32%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.80%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

7.14%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и IDEF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.25%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

18.56%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

22.47%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

21.61%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

21.61%

+1.65%

Сравнение комиссий FITE и IDEF

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и IDEF

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IDEF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.13%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITE and IDEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.01%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs IDEF's -15.69%.

On 1-year performance, FITE leads with 39.53% vs 8.87% for IDEF. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FITE has performed better with a 39.53% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.55% for IDEF.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор