PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - FITE tracks the S&P Kensho Future Security Index while HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 15.14%/yr vs 9.42%/yr for HACK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FITE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности FITE и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 19.40%.

FITE

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.30%
С начала года
22.77%
6 месяцев
19.69%
1 год
44.10%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		22.77%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.55%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%-0.32%

Correlation

The correlation between FITE and HACK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.84

The correlation between FITE and HACK shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FITE и HACK

Секторы
FITE
HACK

Технологии

53.8%
92.7%

Промышленность

37.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
53.8%
HACK
92.7%

Промышленность

FITE
37.6%
HACK
7.2%

Коммуникационные услуги

FITE
4.2%
HACK

-

Здравоохранение

FITE
2.6%
HACK

-

Энергетика

FITE
1.9%
HACK

-

Сырьевые материалы

FITE

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

HACK

-

Финансовые услуги

FITE

-

HACK
0.1%

Недвижимость

FITE

-

HACK

-

Коммунальные услуги

FITE

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

FITE vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITEHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.55

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.90

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.69

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

1.61

+6.29

FITE vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITE и HACK

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-42.68%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-20.67%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-21.90%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-38.68%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-8.93%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-11.62%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

8.80%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и HACK

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеют волатильность 12.19% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

11.83%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.45%

21.94%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

26.06%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

24.30%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

23.25%

-0.04%

Сравнение комиссий FITE и HACK

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и HACK

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.14%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FITE and HACK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (12.19%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, FITE leads with 15.14% vs 9.42% for HACK. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 15.14% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

FITE has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.06% for HACK.

FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.60% for HACK.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор