PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 18.02%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FITE и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 36.48%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FITE

1 день
1.68%
1 месяц
21.52%
С начала года
36.48%
6 месяцев
36.56%
1 год
64.23%
3 года*
35.14%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		36.48%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%-0.03%

Correlation

The correlation between FITE and FTXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.66

The correlation between FITE and FTXL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FITE и FTXL

Секторы
FITE
FTXL

Технологии

55.1%
99.5%

Промышленность

36.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
55.1%
FTXL
99.5%

Промышленность

FITE
36.1%
FTXL
0.5%

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
FTXL

-

Здравоохранение

FITE
2.3%
FTXL

-

Энергетика

FITE
2.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FITE

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FITE

-

FTXL

-

Недвижимость

FITE

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

FITE

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FITE vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
6.00

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
5.56

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

14.86

-10.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

55.40

-43.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

6.00

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.93

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FITE и FTXL

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-43.87%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-14.51%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-41.57%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-43.87%

+16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.24%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.55%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.88%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и FTXL

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.51%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

14.14%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

29.04%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

35.94%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

36.03%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

34.25%

-11.19%

Сравнение комиссий FITE и FTXL

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и FTXL

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FITE and FTXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FITE (8.51%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 18.02% for FITE. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FITE has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for FTXL.

FITE is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор