Сравнение FITE с FEPI

С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FITE и FEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и FEPI.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.