Сравнение FITE с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
FITE и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.28% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.35% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
FITE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 35.92%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и DFEN
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
FITE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
FITE
DFEN
Сравнение FITE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.37 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.43 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 11.60 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FITE и DFEN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и DFEN
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и DFEN
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -91.36% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -41.75% | +26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -56.23% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -30.69% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -45.53% | +38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 12.33% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и DFEN
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.62%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 24.88% | -16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 48.34% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 70.19% | -43.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 59.08% | -37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 71.34% | -48.40% |