PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITE с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITE и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.


FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%-0.02%

Correlation

The correlation between FITE and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Future Security ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

FITE vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FITEBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-17.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-170.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

87.91

-86.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

355.35

-351.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

2,817.77

-2,805.77

FITE vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITEBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

19.71

-17.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

13.16

-12.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.78

-2.00

Просадки

Сравнение просадок FITE и BIL

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITEBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-0.78%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-0.01%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-0.01%

-22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-0.10%

-27.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-0.26%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

0.00%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и BIL

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITEBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

0.05%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

0.13%

+19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

0.20%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

0.26%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

0.26%

+22.80%

Сравнение комиссий FITE и BIL

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и BIL

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BIL в 3.86%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FITE and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.49%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs BIL's -0.78%.

On 5-year performance, FITE leads with 17.63% vs 3.41% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 17.63% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.15% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while BIL is Government Bonds. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор