Сравнение FITB с EWBC
FITB (Fifth Third Bancorp) and EWBC (East West Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FITB in Banks - Regional, EWBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FITB returned 14.08%/yr vs 14.97%/yr for EWBC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FITB и EWBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у EWBC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции FITB уступали акциям EWBC по среднегодовой доходности: 14.08% против 14.97% соответственно.
FITB
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 14.08%
EWBC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам FITB и EWBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 6.68% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 9.25% | 20.31% | 36.76% | 12.75% | -14.44% | 57.98% | 7.23% | 14.34% | -27.44% | 21.38% |
Correlation
The correlation between FITB and EWBC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1999 г. | 0.62 |
The correlation between FITB and EWBC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FITB:
$41.09B
EWBC:
$16.83B
FITB:
$3.06
EWBC:
$10.02
FITB:
16.19
EWBC:
12.09
FITB:
2.58
EWBC:
4.58
FITB:
1.29
EWBC:
1.87
FITB:
$13.66B
EWBC:
$3.68B
FITB:
$9.10B
EWBC:
$2.18B
FITB:
$3.03B
EWBC:
$1.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. EWBC — Ранг доходности на риск
FITB
EWBC
Сравнение FITB c EWBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | EWBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.22 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.98 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и EWBC
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и EWBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -92.14% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -15.71% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -35.77% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -54.06% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -67.67% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -3.59% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -22.82% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.82% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и EWBC
Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с East West Bancorp, Inc. (EWBC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.43% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 17.71% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 26.15% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 36.31% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 37.96% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и EWBC
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EWBC в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.31% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
FITB Fifth Third Bancorp | 3.17% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и EWBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FITB and EWBC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITB has higher volatility (7.70%) compared to EWBC (5.43%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs EWBC's -92.14%.
EWBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и EWBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор