Сравнение FISVX с SHDPX
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FISVX charges 0.05%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FISVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.12% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between FISVX and SHDPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
FISVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FISVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISVX и SHDPX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | 0.00% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | 0.00% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 0.58% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 0.58% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 0.58% | +26.10% |
Сравнение комиссий FISVX и SHDPX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и SHDPX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.80% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FISVX and SHDPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FISVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор