Сравнение FISVX с RYPNX
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FISVX returned 6.79%/yr vs 9.07%/yr for RYPNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FISVX charges 0.05%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и RYPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у RYPNX с доходностью 27.87%.
FISVX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
RYPNX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам FISVX и RYPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 17.41% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 27.87% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 11.98% |
Correlation
The correlation between FISVX and RYPNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FISVX and RYPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISVX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск
FISVX
RYPNX
Сравнение FISVX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISVX | RYPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 4.53 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 17.26 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISVX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и RYPNX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и RYPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISVX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -69.31% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -12.01% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -30.23% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -30.77% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.36% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.67% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.14% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и RYPNX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 5.00%, в то время как у Royce Opportunity Fund (RYPNX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISVX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.54% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 14.74% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 21.47% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.27% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 25.34% | +1.40% |
Сравнение комиссий FISVX и RYPNX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RYPNX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и RYPNX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности RYPNX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.86% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.53% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FISVX and RYPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYPNX has higher volatility (5.54%) compared to FISVX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs RYPNX's -69.31%.
RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISVX и RYPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор