PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и HWSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий FISVX и HWSAX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.78

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.22

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.17

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.34

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между FISVX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и HWSAX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и HWSAX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-72.14%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.44%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.98%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.09%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-11.03%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.43%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и HWSAX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.45%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.99%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

23.99%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.71%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

24.65%

+2.31%