Сравнение FISVX с FIVLX
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both mutual funds - FISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FISVX returned 7.18%/yr vs 12.22%/yr for FIVLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISVX charges 0.05%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и FIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 6.73%.
FISVX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
FIVLX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам FISVX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 20.74% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 6.73% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 6.47% |
Correlation
The correlation between FISVX and FIVLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between FISVX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISVX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
FISVX
FIVLX
Сравнение FISVX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISVX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.07 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 7.53 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISVX и FIVLX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISVX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -65.21% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -10.44% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -14.48% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -27.49% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -17.04% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.86% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и FIVLX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISVX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.88% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.27% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.04% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.62% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 17.92% | +8.80% |
Сравнение комиссий FISVX и FIVLX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и FIVLX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FIVLX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.81% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.18% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
FISVX and FIVLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISVX has higher volatility (5.85%) compared to FIVLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs FIVLX's -65.21%.
FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISVX и FIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор