Сравнение FIVLX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FIVLX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.81% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и VIGI
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
FIVLX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
FIVLX
VIGI
Сравнение FIVLX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.68 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.04 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.99 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.69 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.68 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и VIGI
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и VIGI
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -31.01% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.64% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -28.80% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -31.01% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.29% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -6.23% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и VIGI
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.25% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.92% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.54% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 14.41% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.87% | +2.00% |