Сравнение FIVLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVLX или FXAIX.
Основные характеристики
| FIVLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 23.84% |
| Дох-ть за 1 год | 22.93% | 35.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.32% | 16.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.78% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 12.51% |
| Макс. просадка | -64.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.90% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и FXAIX
С начала года, FIVLX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.78% против 14.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и FXAIX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и FXAIX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.83% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 1.66% | 2.71% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и FXAIX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и FXAIX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.