Сравнение FIVLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVLX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.12% соответственно.
FIVLX
7.84%
-1.85%
-1.58%
13.98%
7.80%
4.73%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| FIVLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.24 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 12.24% |
| Макс. просадка | -64.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.02% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и FXAIX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FIVLX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и FXAIX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.91% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.19% | 3.33% | 1.50% | 2.57% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и FXAIX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity International Value Fund (FIVLX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.