PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.36% соответственно.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOWFIVLX с HEFA
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGKFINVX с FMIJX

Сравнение комиссий FIVLX и FINVX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.23

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.41

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.65

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIVLX и FINVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и FINVX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и FINVX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-42.48%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.66%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.13%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-42.48%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-6.84%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-9.11%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и FINVX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.52% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.99%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.67%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.62%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.01%

-0.14%