PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%4.90%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с HEFA
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHYICOW с ARTKX

Сравнение комиссий FIVLX и ICOW

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

FIVLX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.30

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.95

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.31

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

15.48

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между FIVLX и ICOW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и ICOW

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и ICOW

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-43.49%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.00%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-28.48%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-4.20%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-7.71%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и ICOW

Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.30%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.44%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.12%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.58%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.53%

-0.66%