Сравнение FIVLX с ICOW
FIVLX (Fidelity International Value Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FIVLX is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, FIVLX returned 13.73%/yr vs 10.40%/yr for ICOW. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FIVLX charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 14.82%.
FIVLX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 5.00%
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $7.72M | $7.62M | $8.93M |
Сравнение доходности по годам FIVLX и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 11.97% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 5.27% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.93% |
Correlation
The correlation between FIVLX and ICOW is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between FIVLX and ICOW shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVLX vs. ICOW — Ранг доходности на риск
FIVLX
ICOW
Сравнение FIVLX c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVLX | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.57 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 9.87 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и ICOW
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVLX | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -43.49% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.92% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -14.81% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -27.79% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -7.54% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.22% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и ICOW
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVLX | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.20% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.91% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 14.51% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.74% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.43% | -0.82% |
Сравнение комиссий FIVLX и ICOW
FIVLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и ICOW
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ICOW в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.07% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVLX and ICOW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVLX has higher volatility (3.78%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, FIVLX dropped -65.21% vs ICOW's -43.49%.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVLX и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор