PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVLX с ICOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIVLX (Fidelity International Value Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIVLX returned 12.54%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIVLX charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 8.24%.

FIVLX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.66%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.73%
1 год
21.93%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.54%
10 лет*
10.12%

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVLX и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		5.88%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%5.27%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between FIVLX and ICOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between FIVLX and ICOW shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с HEFA
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с GSIEICOW с ARTKXICOW с SCHY

Доходность на риск

FIVLX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVLXICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.81

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.42

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.20

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

10.66

-2.52

FIVLX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и ICOW

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVLXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-43.49%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.35%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-14.81%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.79%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-8.35%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-7.56%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и ICOW

Текущая волатильность для Fidelity International Value Fund (FIVLX) составляет 4.52%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVLXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.83%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.91%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

14.75%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.77%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.50%

-0.84%

Сравнение комиссий FIVLX и ICOW

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и ICOW

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.19%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVLX and ICOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.83%) compared to FIVLX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FIVLX dropped -65.21% vs ICOW's -43.49%.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVLX и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор