PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с CUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с CUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и CUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и CUSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-4.18%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -4.18%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

CUSIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-10.18%
1 год
3.69%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.31%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Cullen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с CVLVX

Сравнение комиссий FISVX и CUSIX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CUSIX в 1.00%.

CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXCUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.14

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.40

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.10

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

0.23

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. CUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CUSIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и CUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXCUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.14

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между FISVX и CUSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и CUSIX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CUSIX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.13%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и CUSIX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и CUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXCUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-45.46%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-18.49%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-31.76%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-17.33%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.49%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.16%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и CUSIX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXCUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.98%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.66%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

27.54%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

23.53%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

24.97%

+1.99%