PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с AXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с AXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и AXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и AXVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		5.27%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у AXVIX с доходностью 5.27%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

AXVIX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.17%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.97%
1 год
20.91%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Acclivity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с NSDVXAXVIX с JMCRXAXVIX с PVCMXAXVIX с MMEYXAXVIX с TASCX

Сравнение комиссий FISVX и AXVIX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AXVIX в 3.64%.

AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. AXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c AXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXAXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.38

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

5.11

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. AXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AXVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и AXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXAXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.93

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между FISVX и AXVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и AXVIX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AXVIX в 4.08%

TTM2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		4.08%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и AXVIX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки AXVIX в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и AXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXAXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-48.08%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.39%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-30.24%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.14%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.18%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и AXVIX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXAXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.07%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.01%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.92%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.92%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

27.07%

-0.11%