Сравнение FISV с SPY
FISV (Fiserv, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FISV returned -0.69%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FISV и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -28.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.69% против 15.53% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -28.26%
- 6 месяцев
- -29.08%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- -0.69%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам FISV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -28.26% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FISV and SPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between FISV and SPY has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. SPY — Ранг доходности на риск
FISV
SPY
Сравнение FISV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.51 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.15 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и SPY
Максимальная просадка FISV за все время составила -80.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.16% | -55.19% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -8.88% | -64.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -18.76% | -61.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.16% | -24.50% | -55.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.16% | -33.72% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -3.22% | -76.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.03% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.22% | 1.99% | +52.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и SPY
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 4.85% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 9.81% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 12.47% | +44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 17.15% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 17.95% | +13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и SPY
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FISV and SPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (15.80%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -80.16% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор