Сравнение FISV с SPY
FISV (Fiserv, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FISV returned -0.64%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FISV и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.64% против 15.08% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -22.55%
- С начала года
- -23.00%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- -26.17%
- 5 лет*
- -14.20%
- 10 лет*
- -0.64%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам FISV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -23.00% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FISV and SPY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FISV and SPY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. SPY — Ранг доходности на риск
FISV
SPY
Сравнение FISV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.31 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.44 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.63 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и SPY
Максимальная просадка FISV за все время составила -80.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.16% | -55.19% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.81% | -8.88% | -62.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -18.76% | -61.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.16% | -24.50% | -55.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.16% | -33.72% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.25% | -0.91% | -77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -9.02% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.15% | 2.04% | +53.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и SPY
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 3.58% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 10.02% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.64% | 12.58% | +45.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.26% | 17.17% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 17.93% | +14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и SPY
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FISV and SPY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.22%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -80.16% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор