PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISV с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISV с VSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiserv, Inc (FISV) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FISV и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISV и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISV
Fiserv, Inc		-17.45%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-5.41%21.02%13.91%26.99%-24.64%28.84%17.62%36.68%-13.99%29.40%
Разные валюты инструментов

FISV торгуется в USD, в то время как VSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FISV показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у VSP.TO с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям VSP.TO по среднегодовой доходности: 0.71% против 11.68% соответственно.

FISV

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-56.02%
1 год
-75.02%
3 года*
-21.13%
5 лет*
-14.61%
10 лет*
0.71%

VSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-2.83%
1 год
18.41%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.97%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с ASXFISV с HLTFISV с MCHPFISV с HPQFISV с SPYFISV с VGT
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Доходность на риск

FISV vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.24

0.94

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.02

1.52

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.59

1.21

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.62

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

6.75

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISV vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VSP.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

0.94

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между FISV и VSP.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и VSP.TO

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FISV и VSP.TO

Максимальная просадка FISV за все время составила -77.33%, что больше максимальной просадки VSP.TO в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.33%

-35.55%

-41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.17%

-12.07%

-64.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.33%

-25.54%

-51.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.33%

-35.55%

-41.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-6.04%

-70.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-4.04%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.03%

2.62%

+50.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и VSP.TO

Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

5.95%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.83%

10.62%

+52.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

19.67%

+40.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

20.58%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

21.68%

+9.52%