Сравнение FISV с HPQ
FISV (Fiserv, Inc) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, HPQ in Computer Hardware. Over the past 10 years, FISV returned 0.53%/yr vs 10.41%/yr for HPQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: 0.53% против 10.41% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- 0.53%
HPQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 24.35%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам FISV и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -16.29% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
HPQ HP Inc. | 19.96% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between FISV and HPQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$30.11B
HPQ:
$24.33B
FISV:
$5.91
HPQ:
$2.72
FISV:
9.52
HPQ:
9.68
FISV:
1.44
HPQ:
0.43
FISV:
1.15
HPQ:
6.28
FISV:
$21.09B
HPQ:
$57.42B
FISV:
$9.52B
HPQ:
$11.61B
FISV:
$7.75B
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. HPQ — Ранг доходности на риск
FISV
HPQ
Сравнение FISV c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.27 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.48 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.24 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и HPQ
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -85.19% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -36.62% | -33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -51.23% | -26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -51.23% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -51.23% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -28.38% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -30.87% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.75% | 20.50% | +31.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и HPQ
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.50%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 23.58% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 32.07% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.80% | 40.09% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 35.77% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 35.26% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и HPQ
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPQ HP Inc. | 4.48% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и HPQ
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and HPQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.58%) compared to FISV (11.50%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор