PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%19.20%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FISPX и YFSIX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

FISPX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.86

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между FISPX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и YFSIX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и YFSIX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-35.10%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.20%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-25.14%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-9.56%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.94%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.43%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и YFSIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.49%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

19.95%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

21.30%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.13%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

16.21%

+3.96%