PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.76% против 16.91% соответственно.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FISPX и VPMAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FISPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.30

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.76

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

16.16

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между FISPX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и VPMAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и VPMAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-48.32%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.75%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-25.21%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-32.65%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.80%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.61%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и VPMAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.72%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

22.09%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

28.98%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.17%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

20.11%

+0.06%