PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%20.62%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISPX показывает доходность -4.25%, а VFFSX немного ниже – -4.34%.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий FISPX и VFFSX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FISPX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.52

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.31

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между FISPX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и VFFSX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и VFFSX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-33.82%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.12%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-24.51%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.24%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.57%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.52%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и VFFSX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.09% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.35%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.53%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.32%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.91%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.52%

+1.65%