PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 13.76% против 9.00% соответственно.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с JENHXFISPX с APDSX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FISPX и ISCAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

FISPX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.71

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.37

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.18

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

9.41

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между FISPX и ISCAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и ISCAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и ISCAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-71.55%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.91%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-40.33%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-40.33%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-9.40%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-22.33%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.83%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.76%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.44%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.32%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.31%

+2.86%