Сравнение FISEX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | -0.61% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.35% соответственно.
FISEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.91%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и RIDAX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FISEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FISEX
RIDAX
Сравнение FISEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.01 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.44 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и RIDAX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 10.15% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и RIDAX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -42.37% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.25% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -16.28% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -26.22% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.77% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.42% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.76% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и RIDAX
Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.91% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 5.47% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.48% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 9.46% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 10.67% | +5.49% |