Сравнение FISEX с FGTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и FGTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и FGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | -0.61% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -4.56% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции FGTIX по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.11% соответственно.
FISEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.91%
FGTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и FGTIX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGTIX в 0.66%.
Доходность на риск
FISEX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск
FISEX
FGTIX
Сравнение FISEX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | FGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.85 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и FGTIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и FGTIX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FGTIX в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 10.15% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.41% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и FGTIX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FGTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -46.40% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.08% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -31.56% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -31.56% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -8.16% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.21% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.10% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и FGTIX
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.30%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.16% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.83% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 13.73% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.95% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.81% | +2.35% |