PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISEX с FGTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISEX (Franklin Equity Income Fund) and FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) are both mutual funds - FISEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while FGTIX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FISEX returned 11.64%/yr vs 10.35%/yr for FGTIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FISEX charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for FGTIX.

Доходность

Сравнение доходности FISEX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FGTIX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции FGTIX по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.35% соответственно.

FISEX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.70%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.02%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.64%

FGTIX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.10%
1 год
23.24%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISEX и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		8.07%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.99%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.48%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%

Correlation

The correlation between FISEX and FGTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.83

The correlation between FISEX and FGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с AFVLXFISEX с SHAPX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с SPY

Доходность на риск

FISEX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXFGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.31

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.90

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

13.21

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGTIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FISEX и FGTIX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISEXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-46.40%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-8.16%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-14.22%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-31.56%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-31.56%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.54%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-10.16%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и FGTIX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 2.44%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISEXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.21%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

10.25%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.01%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

13.87%

+2.30%

Сравнение комиссий FISEX и FGTIX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGTIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и FGTIX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FGTIX в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		8.27%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.33%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%

Часто задаваемые вопросы

FISEX and FGTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGTIX has higher volatility (2.84%) compared to FISEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, FISEX dropped -56.54% vs FGTIX's -46.40%.

FISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISEX и FGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор