PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISCX с PCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) and PCF (High Income Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FISCX returned 12.31%/yr vs 6.18%/yr for PCF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISCX и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции FISCX превзошли акции PCF по среднегодовой доходности: 12.31% против 6.18% соответственно.

FISCX

1 день
-0.53%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.49%
10 лет*
12.31%

PCF

1 день
0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-4.19%
1 год
0.13%
3 года*
9.13%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISCX и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.77%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
PCF
High Income Securities Fund		-3.58%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Correlation

The correlation between FISCX and PCF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г.

0.24

The correlation between FISCX and PCF shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с CXGCXFISCX с CHIFISCX с FCVSXFISCX с VTIPFISCX с AVKFISCX с CNSDXFISCX с WESRX
Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с ACPPCF с PIMPCF с PPTPCF с GCVPCF с GAMPCF с ANNPX

Доходность на риск

FISCX vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.01

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.09

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

0.01

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

0.03

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PCF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.01

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.24

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FISCX и PCF

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и PCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISCXPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-53.82%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-10.73%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.74%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-29.06%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-45.13%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.53%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.50%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.09%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и PCF

Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с High Income Securities Fund (PCF) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISCXPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.57%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.01%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.46%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

15.96%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

17.49%

-4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и PCF

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности PCF в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		8.94%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
PCF
High Income Securities Fund		12.50%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FISCX and PCF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISCX has higher volatility (3.00%) compared to PCF (2.57%). In terms of maximum drawdown, FISCX dropped -49.16% vs PCF's -53.82%.

FISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISCX и PCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор