Сравнение FISCX с CHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).
FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FISCX и CHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISCX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | -3.19% | 13.63% | 16.62% | 9.96% | -15.95% | -5.70% | 46.28% | 33.99% | 4.15% | 17.98% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 4.22% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISCX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции CHI немного впереди с 11.58%.
FISCX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 11.24%
CHI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISCX и CHI
FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CHI в 0.88%.
Доходность на риск
FISCX vs. CHI — Ранг доходности на риск
FISCX
CHI
Сравнение FISCX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISCX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.45 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISCX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FISCX и CHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISCX и CHI
Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности CHI в 10.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 10.23% | 9.94% | 4.87% | 2.22% | 8.70% | 8.10% | 11.30% | 16.05% | 7.09% | 7.68% | 4.62% | 4.68% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.61% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок FISCX и CHI
Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и CHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISCX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -64.72% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.55% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -36.03% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -49.64% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.34% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.73% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.91% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISCX и CHI
Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISCX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.85% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 13.49% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 19.79% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 19.97% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 23.07% | -9.65% |