PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISCX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISCX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и CHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
4.22%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISCX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции CHI немного впереди с 11.58%.


FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

CHI

1 день
3.77%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.83%
1 год
24.71%
3 года*
11.78%
5 лет*
4.03%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Convertible Securities Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Сравнение комиссий FISCX и CHI

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CHI в 0.88%.


Доходность на риск

FISCX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISCXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.88

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.45

-1.17

FISCX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISCXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между FISCX и CHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и CHI

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности CHI в 10.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
10.61%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и CHI

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и CHI.


Загрузка...

Показатели просадок


FISCXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-64.72%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-11.55%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-36.03%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-49.64%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.34%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.73%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.91%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и CHI

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISCXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.85%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.49%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

19.79%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

19.97%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

23.07%

-9.65%