PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISCX с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISCX и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и CXGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
-1.10%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у CXGCX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции FISCX превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.82% соответственно.


FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

CXGCX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.39%
1 год
15.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
2.67%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Convertible Securities Fund

Calamos Global Convertible Fund

Сравнение комиссий FISCX и CXGCX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.


Доходность на риск

FISCX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISCXCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.93

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.07

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.12

-0.83

FISCX vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXGCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISCXCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между FISCX и CXGCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и CXGCX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности CXGCX в 5.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
5.28%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и CXGCX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и CXGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FISCXCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-30.74%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-6.16%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-28.88%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-30.74%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.55%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.36%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и CXGCX

Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISCXCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.72%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.91%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.43%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

9.56%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

9.44%

+3.98%