PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с HICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции FISCX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.54% соответственно.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с ANNPXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с AVKHICSX с CHI

Сравнение комиссий FISCX и HICSX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FISCX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.22

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.07

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

12.11

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.04

Корреляция

Корреляция между FISCX и HICSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и HICSX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности HICSX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и HICSX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-23.68%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-6.92%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-22.03%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-23.68%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.92%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.82%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и HICSX

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.02%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.54%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.15%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

11.02%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

10.61%

+2.81%