Сравнение FIS с VEA
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.11%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -4.11% против 10.13% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
VEA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам FIS и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.19% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between FIS and VEA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FIS and VEA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. VEA — Ранг доходности на риск
FIS
VEA
Сравнение FIS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.77 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 10.82 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 2.06 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.59 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и VEA
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -60.68% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -11.63% | -37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -13.45% | -40.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -29.71% | -39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -35.73% | -34.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -0.66% | -69.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -13.29% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 2.98% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и VEA
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 5.49% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 13.32% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 15.64% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 16.54% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 17.35% | +12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и VEA
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VEA в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and VEA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.43%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор