Сравнение FIS с IWM
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.11%/yr vs 10.97%/yr for IWM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -4.11% против 10.97% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
IWM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам FIS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 18.84% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between FIS and IWM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FIS and IWM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. IWM — Ранг доходности на риск
FIS
IWM
Сравнение FIS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.36 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.79 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 13.45 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 2.18 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.29 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и IWM
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -59.05% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -11.03% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -27.50% | -25.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -31.91% | -37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -41.13% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -0.01% | -70.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -10.77% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 3.10% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и IWM
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 5.70% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 13.60% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 19.19% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 22.53% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 23.04% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и IWM
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IWM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and IWM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.43%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор