PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRMX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.81% соответственно.

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FIRMX и TDIFX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.07

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.47

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

6.12

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Корреляция

Корреляция между FIRMX и TDIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и TDIFX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и TDIFX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRMXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-12.21%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-2.84%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-12.21%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-12.21%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.83%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.77%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и TDIFX

Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRMXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.51%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.32%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.34%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

5.89%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

5.05%

-0.57%