Сравнение FIRMX с PHTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и PHTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и PHTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PHTFX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям PHTFX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.74% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и PHTFX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHTFX в 0.05%.
Доходность на риск
FIRMX vs. PHTFX — Ранг доходности на риск
FIRMX
PHTFX
Сравнение FIRMX c PHTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | PHTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.06 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.83 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и PHTFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и PHTFX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PHTFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и PHTFX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки PHTFX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и PHTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -17.26% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.98% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -17.26% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -17.26% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.85% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.60% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.12% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и PHTFX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.82% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.05% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 6.66% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.77% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 6.12% | -1.64% |