PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.81% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FIRFX и TDIFX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIRFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.07

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.47

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

6.12

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.00

-0.51

Корреляция

Корреляция между FIRFX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и TDIFX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и TDIFX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-12.21%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-2.84%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-12.21%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-12.21%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.83%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.77%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.84%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и TDIFX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.51%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.32%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.34%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

5.89%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

5.05%

+3.29%