PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с PLTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-1.37%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		-5.21%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.23% соответственно.

FIRFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.02%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.45%

PLTZX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.98%
1 год
12.54%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с FSPGXPLTZX с PLWIXPLTZX с FNGLXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Сравнение комиссий FIRFX и PLTZX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund

Доходность на риск

FIRFX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXPLTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.81

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.94

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

4.59

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PLTZX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между FIRFX и PLTZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и PLTZX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.79%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и PLTZX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PLTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-34.01%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.51%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-26.79%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-34.01%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-8.70%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.67%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.35%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и PLTZX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 2.93%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.98%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.88%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

15.74%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

15.38%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

15.93%

-7.60%