PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQSX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQSX и VWEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		-0.61%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.

FIQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.71%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с SAMBXFIQSX с TFLRFIQSX с FHAIXFIQSX с BKLNFIQSX с PFFD
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FIQSX и VWEAX

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIQSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQSXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.90

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.83

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

11.54

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQSXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.82

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между FIQSX и VWEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и VWEAX

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и VWEAX

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQSXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-30.05%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.52%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.86%

-13.77%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.80%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и VWEAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQSXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.39%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.31%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

4.86%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.27%

-0.60%