Сравнение FIQSX с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIQSX или BKLN.
Основные характеристики
| FIQSX | BKLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.04% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 9.93% | 9.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.68% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.75 | 4.18 |
| Коэф-т Сортино | 11.34 | 6.42 |
| Коэф-т Омега | 3.36 | 2.14 |
| Коэф-т Кальмара | 11.36 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 59.71 | 49.62 |
| Индекс Язвы | 0.16% | 0.20% |
| Дневная вол-ть | 2.60% | 2.33% |
| Макс. просадка | -22.19% | -24.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIQSX и BKLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIQSX и BKLN
С начала года, FIQSX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQSX и BKLN
FIQSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIQSX c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQSX и BKLN
Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности BKLN в 8.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 8.45% | 8.29% | 5.13% | 3.33% | 3.91% | 5.19% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.65% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FIQSX и BKLN
Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIQSX и BKLN
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.