PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQSX с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с BKLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQSX и BKLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		-0.61%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-1.08%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -1.08%.

FIQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.71%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

BKLN

1 день
0.20%
1 месяц
1.76%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.72%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.07%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с SAMBXFIQSX с TFLRFIQSX с FHAIXFIQSX с PFFDFIQSX с VTI
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с FLBLBKLN с HYGBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Сравнение комиссий FIQSX и BKLN

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

BKLN
Invesco Senior Loan ETF
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIQSX vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQSX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQSXBKLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.10

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.91

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

7.18

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQSX vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQSXBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

1.14

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.63

+0.38

Корреляция

Корреляция между FIQSX и BKLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и BKLN

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности BKLN в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		7.04%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и BKLN

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и BKLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQSXBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-24.17%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.07%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.86%

-7.31%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.36%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.10%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.82%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и BKLN

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.56%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQSXBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.75%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.43%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.27%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

4.46%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.44%

-1.77%