PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
4.50%
FIQSX
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.69%.


FIQSX

С начала года

8.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.69%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

3.59%

Основные характеристики


FIQSXBKLN
Коэф-т Шарпа3.854.24
Коэф-т Сортино11.696.55
Коэф-т Омега3.482.16
Коэф-т Кальмара11.645.95
Коэф-т Мартина61.5750.27
Индекс Язвы0.16%0.20%
Дневная вол-ть2.59%2.33%
Макс. просадка-22.19%-24.17%
Текущая просадка0.00%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и BKLN

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FIQSX и BKLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.854.29
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.696.62
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.482.19
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.646.01
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 61.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.5750.73
FIQSX
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85
4.29
FIQSX
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и BKLN

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.43%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и BKLN

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.05%
FIQSX
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и BKLN

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.54%
FIQSX
BKLN