PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIQSX с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с BKLN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIQSX или BKLN.

Корреляция

Корреляция между FIQSX и BKLN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIQSX:

1.93

BKLN:

1.79

Коэф-т Сортино

FIQSX:

3.09

BKLN:

2.84

Коэф-т Омега

FIQSX:

1.72

BKLN:

1.57

Коэф-т Кальмара

FIQSX:

1.93

BKLN:

2.05

Коэф-т Мартина

FIQSX:

9.43

BKLN:

13.80

Индекс Язвы

FIQSX:

0.65%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

FIQSX:

3.21%

BKLN:

4.05%

Макс. просадка

FIQSX:

-22.19%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

FIQSX:

-0.06%

BKLN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 1.84%.

FIQSX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.14%

5 лет

7.79%

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

1.84%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.16%

5 лет

6.20%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIQSX и BKLN

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

BKLN
Invesco Senior Loan ETF
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIQSX и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIQSX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIQSX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и BKLN

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности BKLN в 7.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		8.11%8.40%8.29%5.12%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		7.97%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и BKLN

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и BKLN

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.89%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...