PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с TFLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIQSXTFLR
Дох-ть с нач. г.8.04%7.48%
Дох-ть за 1 год10.05%10.26%
Коэф-т Шарпа3.804.05
Коэф-т Сортино11.476.43
Коэф-т Омега3.381.97
Коэф-т Кальмара11.509.95
Коэф-т Мартина60.4459.38
Индекс Язвы0.16%0.18%
Дневная вол-ть2.60%2.59%
Макс. просадка-22.19%-1.48%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIQSX и TFLR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и TFLR

С начала года, FIQSX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.91%
FIQSX
TFLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и TFLR

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 60.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.44
TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.40

Сравнение коэффициента Шарпа FIQSX и TFLR

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLR равному 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
3.95
FIQSX
TFLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и TFLR

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности TFLR в 8.25%


TTM202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.45%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и TFLR

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки TFLR в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и TFLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FIQSX
TFLR

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и TFLR

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.42%
FIQSX
TFLR