PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с TFLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
4.09%
FIQSX
TFLR

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQSX показывает доходность 8.39%, а TFLR немного ниже – 8.02%.


FIQSX

С начала года

8.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIQSXTFLR
Коэф-т Шарпа3.853.97
Коэф-т Сортино11.696.28
Коэф-т Омега3.481.95
Коэф-т Кальмара11.649.63
Коэф-т Мартина61.5757.70
Индекс Язвы0.16%0.18%
Дневная вол-ть2.59%2.56%
Макс. просадка-22.19%-1.48%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и TFLR

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIQSX и TFLR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.853.88
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.696.09
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.481.93
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.649.33
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 61.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.5755.67
FIQSX
TFLR

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLR равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85
3.88
FIQSX
TFLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и TFLR

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности TFLR в 8.21%


TTM202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.43%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и TFLR

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки TFLR в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и TFLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.04%
FIQSX
TFLR

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и TFLR

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.39%
FIQSX
TFLR