PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%31.00%32.00%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.06%
36.65%
FIQSX
RPIFX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQSX показывает доходность 8.16%, а RPIFX немного ниже – 7.80%.


FIQSX

С начала года

8.16%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

4.16%

1 год

9.93%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

Основные характеристики


FIQSXRPIFX
Коэф-т Шарпа3.803.80
Коэф-т Сортино11.5612.68
Коэф-т Омега3.454.04
Коэф-т Кальмара11.5014.07
Коэф-т Мартина60.8580.23
Индекс Язвы0.16%0.13%
Дневная вол-ть2.59%2.73%
Макс. просадка-22.19%-22.53%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и RPIFX

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FIQSX и RPIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.803.80
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.5612.68
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.454.04
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.5014.07
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 60.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.8580.44
FIQSX
RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIFX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
3.80
FIQSX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и RPIFX

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности RPIFX в 8.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.44%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и RPIFX

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, примерно равная максимальной просадке RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FIQSX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и RPIFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.60%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.83%
FIQSX
RPIFX