PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQSX с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQSX с PFFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both funds - FIQSX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Over the past 5 years, FIQSX returned 5.66%/yr vs -0.09%/yr for PFFD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FIQSX charges 0.62%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.62%.

FIQSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.07%
3 года*
7.89%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.59%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQSX и PFFD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		1.96%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.62%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-2.46%

Correlation

The correlation between FIQSX and PFFD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с TFLRFIQSX с SAMBXFIQSX с FHAIXFIQSX с BKLNFIQSX с VTI
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с PGF

Доходность на риск

FIQSX vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQSX c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQSXPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.06

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.45
1.53

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.18

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

1.28

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

3.78

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQSX vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQSXPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.06

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

-0.01

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.21

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и PFFD

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQSXPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-30.93%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-5.97%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

-10.84%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.86%

-24.45%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.37%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-6.59%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.01%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и PFFD

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.63%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQSXPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.11%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

5.31%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

7.19%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

10.98%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

12.75%

-8.12%

Сравнение комиссий FIQSX и PFFD

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и PFFD

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PFFD в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		7.13%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.35%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

FIQSX and PFFD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.11%) compared to FIQSX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FIQSX dropped -22.19% vs PFFD's -30.93%.

FIQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQSX и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор