PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIQSXPFFD
Дох-ть с нач. г.8.04%11.68%
Дох-ть за 1 год10.05%18.38%
Дох-ть за 3 года6.38%-1.58%
Дох-ть за 5 лет5.69%2.12%
Коэф-т Шарпа3.802.14
Коэф-т Сортино11.473.02
Коэф-т Омега3.381.39
Коэф-т Кальмара11.500.90
Коэф-т Мартина60.4411.53
Индекс Язвы0.16%1.60%
Дневная вол-ть2.60%8.62%
Макс. просадка-22.19%-30.93%
Текущая просадка0.00%-4.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIQSX и PFFD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и PFFD

С начала года, FIQSX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 11.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
8.72%
FIQSX
PFFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и PFFD

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 60.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.44
PFFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.54

Сравнение коэффициента Шарпа FIQSX и PFFD

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
2.17
FIQSX
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и PFFD

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности PFFD в 6.12%


TTM2023202220212020201920182017
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.45%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.12%6.49%6.63%5.09%5.19%5.49%6.22%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и PFFD

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.84%
FIQSX
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и PFFD

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.60%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
2.60%
FIQSX
PFFD