PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
7.12%
FIQSX
PFFD

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 10.54%.


FIQSX

С начала года

8.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFFD

С начала года

10.54%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

7.12%

1 год

16.11%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIQSXPFFD
Коэф-т Шарпа3.851.87
Коэф-т Сортино11.692.64
Коэф-т Омега3.481.34
Коэф-т Кальмара11.640.86
Коэф-т Мартина61.579.65
Индекс Язвы0.16%1.67%
Дневная вол-ть2.59%8.64%
Макс. просадка-22.19%-30.93%
Текущая просадка0.00%-5.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и PFFD

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIQSX и PFFD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.851.59
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.692.27
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.481.29
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.640.79
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 61.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.578.13
FIQSX
PFFD

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85
1.59
FIQSX
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и PFFD

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности PFFD в 6.18%


TTM2023202220212020201920182017
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.43%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.18%6.49%6.63%5.09%5.19%5.49%6.22%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и PFFD

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.82%
FIQSX
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и PFFD

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.60%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
2.92%
FIQSX
PFFD