PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Cl...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3158067039
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2018 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FIQSX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FIQSX с RPIFX, FIQSX с TFLR, FIQSX с VTI, FIQSX с PFFD, FIQSX с BKLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
14.80%
FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z показал доход в 8.04% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.04%25.70%
1 месяц0.90%3.51%
6 месяцев4.05%14.80%
1 год9.93%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.68%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%1.01%0.11%1.22%0.69%-0.43%1.40%-0.22%1.43%1.12%8.04%
20232.99%0.61%0.15%0.33%0.43%2.26%1.16%1.25%-0.11%0.58%1.37%0.81%12.44%
20220.26%-0.51%0.28%-0.43%-1.97%-2.40%1.92%2.02%-2.15%1.24%1.37%-0.36%-0.86%
20211.06%1.00%-0.05%0.60%0.69%0.25%-0.15%0.60%0.78%0.48%-0.38%0.63%5.63%
20200.29%-1.66%-11.88%3.71%4.17%0.45%1.91%1.31%0.54%0.08%2.64%1.29%1.86%
20192.73%1.56%-0.19%1.60%-0.40%0.33%0.66%-0.20%0.73%-0.63%0.60%1.49%8.55%
2018-0.25%-0.85%-2.30%-3.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIQSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIQSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 59.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75
2.97
FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.79$0.77$0.46$0.32$0.36$0.49$0.13

Дивидендный доход

8.45%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.00$0.65
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.77
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.07$0.46
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.04$0.32
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2018$0.04$0.04$0.05$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.218
-5.53%21 янв. 2022 г.1156 июл. 2022 г.1306 янв. 2023 г.245
-3.9%10 окт. 2018 г.5427 дек. 2018 г.3721 февр. 2019 г.91
-1.64%10 мар. 2023 г.720 мар. 2023 г.931 мар. 2023 г.16
-0.99%3 мая 2023 г.1725 мая 2023 г.76 июн. 2023 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z составляет 0.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
3.92%
FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)