PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQSX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQSX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQSX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		-0.61%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%10.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FIQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.71%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с SAMBXFIQSX с TFLRFIQSX с FHAIXFIQSX с BKLNFIQSX с PFFD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий FIQSX и JEPI

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FIQSX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQSXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.61

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.95

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.79

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.83

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQSX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQSXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.61

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.76

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.04

-0.02

Корреляция

Корреляция между FIQSX и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и JEPI

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и JEPI

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQSXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-13.71%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-10.28%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.86%

-13.71%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.53%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.07%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.12%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и JEPI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQSXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.90%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.36%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

13.24%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

11.06%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

10.88%

-6.21%