Сравнение FIPFX с FELC
FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both funds - FIPFX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FIPFX returned 26.58% vs 24.68% for FELC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIPFX charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 8.65%.
FIPFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 12.19%
FELC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIPFX и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 11.70% | 21.40% | 14.15% | 6.55% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.65% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
Correlation
The correlation between FIPFX and FELC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between FIPFX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPFX vs. FELC — Ранг доходности на риск
FIPFX
FELC
Сравнение FIPFX c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPFX | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.73 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.19 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и FELC
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPFX | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -18.59% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.09% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.90% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.91% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и FELC
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеют волатильность 5.02% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPFX | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.96% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 9.91% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.62% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.29% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.29% | -0.06% |
Сравнение комиссий FIPFX и FELC
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и FELC
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FELC в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 1.76% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FIPFX and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIPFX has higher volatility (5.02%) compared to FELC (4.96%). In terms of maximum drawdown, FIPFX dropped -30.71% vs FELC's -18.59%.
FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPFX и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор